مقایسه عملکرد مدل های پیش بینی خاکستری با هدف پیش بینی قیمت نفت خام
نویسندگان
چکیده
به کارگیری روشهای کمی پیش بینی در زمینه های مختلف مورد توجه گسترده قرار گرفته است. تغییرات سریع محیطهای ناشناخته در دنیای واقعی و به ویژه در بازارهای مالی سبب ایجاد مشکلاتی برای پیش بینی کنندگان برای تامین داده های مورد نیاز شده است. برتری مدلهای خاکستری نسبت به مدل های پیش بینی متداول در این است که مدلهای خاکستری برای پیش بینی رفتار سیستم نیاز به تعدادکمی داده دارد و نیز رفتار سیستم را بدون دانستن مدل ریاضی آن پیش بینی میکند. هدف از این پژوهش معرفی و استفاده از مدل های پیش بینی خاکستری برای پیش بینی قیمت نفت خام اوپک و مقایسه دقت این مدل ها در پیش بینی قیمت نفت خام می‌باشد. نتایج حاصله نشان داد که مدل چرخشی و مدل متداول خاکستری، مدل های مناسبی برای پیش بینی قیمت نفت محسوب می شود و از دقت بالایی برخوردار است.
منابع مشابه
پیش بینی قیمت نفت خام اوپک با بکارگیری مدل پیش بینی خاکستری
در اقتصاد جهانی، نفت خام یکی از مهم ترین کالاهای استراتژیک محسوب می شود که نقش به سزایی در تعیین بسیاری از معادلات منطقهای و بین الملی دارد. از این رو، پژوهش گران اقتصادی و تصمیم گیرندگان سیاسی همواره درصدد اطلاع از پیش بینی صحیح قیمت نفت خام هستند. بازارهای نفتی یکی از پیچیده ترین، پرتلاطم ترین و غیرشفاف ترین بازارهای مالی بین المللی محسوب می شوند، شرایط این بازارهای مالی با محیط های خاکستری ...
متن کاملآزمون آشوب و پیش بینی قیمت های آتی نفت خام
این مقاله به امکان سنجی وجود آشوب در ساختار سیستم مولد قیمت نفت خام شاخصWTI طی دوره 4 آوریل 1983 تا 13 ژانویه 2003 می پردازد. به این منظور از تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی به عنوان آزمون های مستقیم آشوب و آزمون های BDS و شبکه عصبی جهت بررسی غیر خطی بودن ساختار سیستم استفاده شده است. نتایج تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی، وجود آشوب در سری زمانی را تایید کرده و تخمین آماره BDS و شبکه عصبی، ...
متن کاملشبیه سازی و پیش بینی قیمت جهانی نفت خام
در این مقاله با بررسی و شناسایی عوامل اساسی مؤثر بر عرضه و تقاضای نفت‌خام، از طریق بررسی اثر مازاد عرضه بر بازار جهانی نفت خام، الگویی برای شبیه‌سازی و پیش‌بینی قیمت نفت طراحی شده است. در این الگو که یک الگوی رفتاری همزمان اقتصادسنجی می‌باشد با استفاده از روش تعدیل عدم تعادل پویا (DDAM)[1]، اثرات متغیرهای قیمت گاز طبیعی، تولید ناخالص داخلی جهانی، تولید ناخالص داخلی کشورهای تولیدکنندة نفت، ظرفیت...
متن کاملآزمون آشوب و پیش بینی قیمت های آتی نفت خام
این مقاله به امکان سنجی وجود آشوب در ساختار سیستم مولد قیمت نفت خام شاخصwti طی دوره 4 آوریل 1983 تا 13 ژانویه 2003 می پردازد. به این منظور از تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی به عنوان آزمون های مستقیم آشوب و آزمون های bds و شبکه عصبی جهت بررسی غیر خطی بودن ساختار سیستم استفاده شده است. نتایج تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی، وجود آشوب در سری زمانی را تایید کرده و تخمین آماره bds و شبکه عصبی، ...
متن کاملپیش بینی قیمت نفت با استفاده ازسامانه خبره تلفیقی
در تحقیق حاضر سامانه خبره تلفیقی به عنوان روشی جدید و کارآمد جهت پیش بینی قیمت نفت معرفی می گردد. این روش، تلفیقی از داده کاوی صفحات وب، سامانه مبتنی بر پایگاه قواعد و شبکه عصبی GMDH مبتنی بر الگوریتم ژنتیک می باشد. در داده کاوی صفحات وب، اطلاعات پیرامون عوامل موثر بر قیمت از سایت های مختلف به دست آمده و میزان تاثیر گذاری این عوامل در قالب قوانینی درسامانه مبتنی بر پایگاه قواعد ذخیره می گردد، ا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
تحقیق در عملیات در کاربردهای آنجلد ۱۲، شماره ۴، صفحات ۸۳-۹۷
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023